Paskolų portfelio peržiūra — W2 ciklas
Išsamus portfelio apžvalga: balansas, rizikos profilis, sektorių paskirstymas ir rekomendacijos. Naujausia ataskaita parengta Luminor analizės komandos.
Santrauka ir pagrindiniai rodikliai
Ataskaita apima paskolų portfelių elgsenos pokyčius per paskutinį ketvirtį, nusiskundimų tendencijas ir numatomus įsiskolinimų lygius.
- Portfelio dydis: €2.1 mlrd.
- Vidutinė likvidumo klasė: A–B
- 1–30 d. vėlavimai: 3.6%
- Rekomenduojama rezervų korekcija: +0.8%
Portfelio sudėtis
€1.1 mlrd.
Svyravimai: žemi; struktūra stabilizuota.
€520 mln.
Augimo tempas vidutinis; didesnė trukmė siekiant sumažinti riziką.
€480 mln.
Diversifikuotas sektoriškai; stebime likvidumo rodiklius.
Rizikos ir geografinis paskirstymas
| Sektorius | EUR | % portfelio | PD (vid.) |
|---|---|---|---|
| Gyvenamosios paskirties | 1,100,000,000 | 52% | 0.6% |
| Vartojimo | 520,000,000 | 25% | 1.8% |
| SME / Verslas | 480,000,000 | 23% | 2.2% |
Metodika ir duomenų šaltiniai
Analizė remiasi vidaus stebėjimo sistemomis, makroekonominiais indikatoriais ir klientų elgsenos modeliais. Naudojame stres-testus ir įvairių laiko periodų tikimybių modeliavimą.
- Modeliai: PD/LGD
- Duomenys: transakcijų istorija, kredito registrai
- Horizontas: 12–24 mėn.
Vyresn. analitikas
Analitiko komentaras
"Portfelis išlieka stabilus, tačiau išsiskiria didesnė rizika konkrečiuose vartojimo segmentuose. Rekomenduojame sustiprinti stebėseną ir rezervų planavimą artimiausiems ketvirčiams."